Descriptif
Ce cours analysera certains modèles pour la mesure de risque de crédit financiers:
Modèles à intensité, Produits de crédit mono-émetteur, Produits de crédit multi-émetteur;
Couverture des produits de crédit; et introduction au risque de contrepartie. Un TP sera
organisé, à l'avant dernière séance pour simuler ces modèles. L'évaluation du cours
se fera par un examen final écrit.
19.25 heures en présentiel (6 blocs ou créneaux)
réparties en:
- Contrôle : 3
- Cours magistral : 9.75
- Travaux dirigés en salle info : 6.5
Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade européenPour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Le rattrapage est autorisé (Max entre les deux notes écrêté à une note seuil)- le rattrapage est obligatoire si :
- Note initiale < 6
- le rattrapage peut être demandé par l'étudiant si :
- 6 ≤ note initiale < 10
- Crédits ECTS acquis : 2 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 1
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
L'UE est évaluée par les étudiants.
Programme détaillé
- Modèles à intensité.
- Produit de crédit mono-émetteur.
- Produit de crédit multi-émetteurs.
- Couverture des produits de crédit & introduction au risque de contrepartie.
- TP - Salle de TP.
- Examen.